天津理工大学学报

2003, (04) 74-76

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VaR计算方法综述
Survey of VaR computing methods

张国勇,杨宝臣

摘要(Abstract):

介绍VaR理论产生的背景条件;然后对VaR以及VaR的计算方法进行了较详细的分类介绍,突出介绍了VaR计算的参数方法;最后对各种方法的特点进行讨论和评价.

关键词(KeyWords): VaR;历史数据模拟;蒙特卡洛模拟;ARCH模型

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 张国勇,杨宝臣

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